东方沪深300指数增强A,东方沪深300指数增强C: 东方沪深300指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新

               东方沪深 300 指数增强型证券投资基金                        基金产物贵寓摘抄更新                                               编制日历：2024 年 12 月 19 日                       送出日历：2024 年 12 月 20 日           本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、产物约略 基金简称      东方沪深 300 指数增强        基金代码             016204 下属基金简称    东方沪深 300 指数增强 A      下属基金往复代码         016204 下属基金简称    东方沪深 300 指数增强 C      下属基金往复代码         016205 基金治理东谈主     东方基金治理股份有限公司         基金托管东谈主            中国工商银行股份有限公司                                上市往复所及上市日 基金合同奏效日   2022 年 11 月 8 日                       -                                期 基金类型      股票型                  往复币种             东谈主民币 运作方式      世俗绽开式                绽开频率             每个绽开日                                启动担任本基金基金 基金司理      盛泽                   司理的日历                                证券从业日历           2015 年 2 月 9 日           《基金合同》奏效后，通顺 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金           钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在如期敷陈中给以泄露；通顺 50 个 其他           使命日出现前述情形的，基金合同休止，不需召开基金份额握有东谈主大会。法律端正或           中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值知道 (一) 投资策画与投资策略 （请投资者阅读《招募讲明书》第八部分了解明慧情况）           本基金为指数增强型股票基金，在对方向指数进行灵验追踪的基础上，收受量化方法进 投资策画      行积极的指数组合治理与风险限制，力图兑现高出方向指数的投资收益，谋求基金钞票           的长期升值。           本基金的投资界限为具有深广流动性的金融用具，包括沪深 300 指数的成份股迥殊备选           成份股和其他非成份股（包括创业板、存托把柄迥殊他经中国证监会核准或注册上市的           股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债、战术性金融债、方位政府债、企业债、           公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可退换债券、可交换债券 投资界限      等）            、债券回购、钞票援救证券、货币商场用具、银行入款（包括公约入款、如期入款）、           同行存单、股指期货、国债期货以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具（但须稳当中国证监会相干章程）。           如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当程序后，可           以将其纳入投资界限。                             东方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新          基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例界限为 80%-95%，其中，投资于沪          深 300 指数成份股和备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每个往复          日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的往复保证金后，现款或到期日在一          年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。          当法律端正的相干章程变更时，基金治理东谈主根据法律端正的章程或在履行稳当程序后，          不错对上述钞票确立比例进行稳当诊疗。          方向指数：沪深 300 指数。          本基金的主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、钞票援救证券投资策略、 主要投资策略          股指期货投资策略、国债期货投资策略等。 功绩比较基准   沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，表面上其预期风险、收益水平高于混杂型基金、债券型基金和货 风险收益特征   币商场基金。本基金主要投资于方向指数成份股迥殊备选成份股，具有与方向指数近似          的风险收益特征。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 6页                                    东方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新 注：功绩知道截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金合同奏效往时的相干数据按执行存续期规划。基金过往业 绩不代表畴昔知道。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                            东方沪深 300 指数增强 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                      收费方式/费率                备注               /握有期限（N）                M＜1,000,000                    1.50%              非待业金客户  申购费           M≥5,000,000                 1,000 元/笔             非待业金客户 （前收费）          M＜1,000,000                    0.15%               待业金客户                M≥5,000,000                 1,000 元/笔              待业金客户                  N＜7 日                       1.50%                 -   赎回费                 N≥180 日                      0.00%                 -                            东方沪深 300 指数增强 C                 份额（S）或金额（M）   用度类型                                                 收费方式/费率                   /握有期限（N）                        N＜7 日                             1.50%   赎回费                        N≥7 日                             0.00% 注:金额单元为东谈主民币元。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：                                第 3页 共 6页                                    东方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新 用度类别           收费方式/年费率或金额                         收取方 治理费                    1.00%                  基金治理东谈主和销售机构 托管费                    0.20%                     基金托管东谈主           东方沪深 300 指 销售就业费                           0.50%             销售机构             数增强 C 审计用度              20,000.00 元                    管帐师事务所 信息泄露费             50,000.00 元                    章程泄露报刊 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期敷陈泄露为准。 财产中列支的其他用度按照国度相干章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基 金合同及招募讲明书或其更新。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                    东方沪深 300 指数增强 A                        基金运作抽象费率（年化）                        东方沪深 300 指数增强 C                        基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定治理费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度系数占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报泄露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金所濒临的风险主要包括以下部分：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运格调险、本基 金私有的风险、法律风险和其他风险。其中，本基金私有的风险指：    本基金的方向指数为沪深 300 指数，但并不行完全代表系数这个词股票商场。是以方向指数的收益率与系数这个词 股票商场的平均收益率可能存在偏离。    方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司策画现象、投资者脸色和往复轨制等 各类身分的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收益水平发生变化，产生风险。    以下身分可能导致基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离：    ①由于方向指数诊疗成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度与追踪误 差。                                第 4页 共 6页                          东方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新    ②由于方向指数成份股发生配股、增发等手脚导致成份股在方向指数中的权重发生变化，使本基金在 相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪过失。    ③由于方向指数成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率提升策画指数收益率，产生追踪误 差。    ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊疗投资组合或承担冲击成本而产生跟 踪偏离度和追踪过失。    ⑤由于基金为纰漏日常赎回保留的少许现款、投资经由中的证券往复成本，以及基金治理费、基金托 管费和基金销售就业费的存在，使基金投资组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪过失。    ⑥其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的扬弃，基金投资组合中个别股票的握有比例与方向 指数中该股票的权重可能不完全调换；因缺少卖空、对冲机制迥殊他用具变成的指数追踪成本较大；因基 金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制过错等，由此产生追踪偏离度与追踪过失。    根据基金合同章程，如发生导致方向指数变更的情形，基金治理东谈主不错依据爱戴投资者正当职权的原 则，变更本基金的方向指数。若方向指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行诊疗。届时本基金的风 险收益特征可能发生变化，且投资组合诊疗可能产生往复成本和契机成本。投资者须承担因方向指数变更 而产生的风险与成本。    本基金力图限制本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不提升 0.5%、年化 追踪过失不提升 7.75%，但因指数编制王法诊疗或其他身分导致追踪偏离度和追踪过失提升上述界限，本基 金净值知道与指数价钱走势可能发生较大偏离。    本基金的方向指数由指数编制机构发布并治理和爱戴，畴昔指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的治理和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会敷陈并冷漠 治理决策，如更换基金方向指数、退换运作方式，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的，基金合 同休止。投资东谈主将濒临更换基金方向指数、退换运作方式，与其他基金合并、或者休止基金合同等风险。    自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至治理决策确如技能，基金治理东谈主应按照指数编制机构提 供的最近一个往复日的指数信息苦守基金份额握有东谈主利益优先原则看守基金投资运作，该技能由于方向指 数不再更新等原因可能导致指数知道与相干商场知道有在相反，影响投资收益。    方向指数成份股可能因多样原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：    ①基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大。    ②若成份股停牌时间较长，在商定时间内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者的投资损益 并使基金产生追踪偏离度和追踪过失。    ③在顶点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获取足额的稳当 条件的赎回款项，由此基金治理东谈主可能收受暂停赎回的秩序，投资者将濒临无法赎回一谈或部分基金份额 的风险。    本基金运作经由中，当方向指数成份股发生昭彰负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出诊疗的， 基金治理东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策程序后实时对相干成份股进行诊疗，由此可能 影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过失。    根据本基金的投资策略，为了获取获取高出功绩比较基准的投资报恩，不错在追踪指数的基础上进行 一些优化诊疗，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增多一些非成份股。这种基于对基本 面的深度究诘作出优化诊疗投资组合的决策，最终澌灭仍然存在一定的省略情趣，其投资收益率可能高于                      第 5页 共 6页                                      东方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新 指数收益率但也有可能低于指数收益率。 基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与中国存托把柄刊行机制相干的 风险。     ①信用风险：基金所投资的钞票援救证券之债务东谈主出现失约，或在往复经由中发生交收失约，或由于 钞票援救证券信用质料镌汰导致证券价钱下跌，变成基金财产损失。     ②利率风险：商场利率波动会导致钞票援救证券的收益率和价钱的变动，一般而言，如若商场利率上 升，本基金握有钞票援救证券将濒临价钱下跌、本金损失的风险，而如若商场利率下跌，钞票援救证券利 息的再投资收益将濒临下跌的风险。     ③流动性风险：受钞票援救证券商场界限及往复活跃进度的影响，钞票援救证券可能无法在兼并价钱 水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。     ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票濒临再投资风险。     ⑤操格调险：基金相干当事东谈主在业务各体式操作经由中，因里面限制存在劣势或者东谈主为身分变成操作 演叨或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、往复过错、IT 系统故障等风险。     ⑥法律风险：由于法律端正方面的原因，某些商场手脚受到扬弃或合同不行平淡履行，导致基金财产 的损失。 险、流动性风险等。商场风险是因期货商场价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效力，使之发生不测损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱诞生或了结头寸的风险，此类风 险时时是由商场缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法闲散保证金条件，使得所 握有的头寸濒临被强制平仓的风险。 于 5000 万元情形的，基金合同休止，不需召开基金份额握有东谈主大会。因此投资者可能濒临《基金合同》自 动休止的风险。 (二) 遑急提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金治理东谈主依照恪称背负、憨厚信用、严慎致力的原则治理和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相干信息，敬请同期矜恤基金治理东谈主发布的相干临时公告等。    基金投资东谈主请精良阅读基金合同的争议处理相干章节，充分了解本基金争议处理的相办事项。 五、其他贵寓查询方式   以下贵寓详见基金治理东谈主网站www.orient-fund.com 或 www.df5888.com客服电话 400-628-5888   基金合同、托管公约、招募讲明书   如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及磋磨方式   其他遑急贵寓                                 第 6页 共 6页